La nostra consulenza statistica si estende allo sviluppo di modelli econometrici avanzati, sia per serie storiche che per dati multivariati, tra cui:
Macroeconometria:
- Modelli Vector Autoregressive (VAR) per previsioni e analisi impulso-risposta (IRF).
- Serie storiche, sia stazionarie che con radici unitarie.
- Cointegrazione, sia univariata che multivariata.
- Modelli in forma ridotta e strutturali.
- Analisi di impulso risposta nei VAR non identificati.
- Modelli multi-country per analizzare interconnessioni internazionali.
- Modelli non lineari, inclusi quelli a cambiamento di regime e a parametri variabili.
- Modelli per “fat data”, ovvero con un alto numero di predittori e/o limitata profondità temporale.
Econometria Finanziaria:
- Modelli di volatilità condizionata.
- Modelli di correlazione condizionata.
- Modelli di valutazione degli asset.
- Modelli e processi stocastici per i mercati azionari.
- Modelli e processi stocastici per la struttura a termine dei tassi di interesse.
- Strategie di allocazione di portafoglio.
- Misurazione del rischio finanziario.
Microceonometria:
- Modelli di panel data statici.
- Modelli di panel data dinamici.
- Modelli a risposta binaria.
Forniamo un approccio personalizzato per ogni progetto, assicurando che i modelli proposti siano adattati specificamente alle vostre esigenze di ricerca e analisi.